Erklärung CCI Indikator – Binäre Optionen 2020

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Was ist und wie funktioniert der CCI-Indikator

CCI (Der Commodity Channel Index) erschien zum ersten Mal in der Fachliteratur Ende der 1970er Jahre. Donald Lambert erschuf den Indikator, um Rohstoffmärkte zu analysieren, aber die Marktgeschichte hat bewiesen, dass wenn der CCI „funktioniert“, kann er auf alle Finanzsektoren angewendet werden.Währungs-, Wertpapier- und Derivate-Märkte sind unpraktisch und übermäßig emotional.

Dies wird offensichtlich in dem unendlichen Zyklus der Abwechslung der Krisen mit Zeiten der wirtschaftlichen Erholung. Die Marktreaktion auf diese Ereignisse ist übertrieben. Die Höhen und Tiefen sind so extrem, dass es manchmal zum Zusammenbruch der einzelnen Konzerne und in seltenen Fällen sogar von Regierungen führt. Aber irgendwann geht die Weltwirtschaft immer wieder auf den Durchschnittsstand zurück.

Was ist CCI?

Donald Lambert schlug vor, die stabilen Schwankungsintervalle an den Rohstoffmärkten zu berechnen und alle ungewöhnlichen Abweichungen von diesen Normen als ein Signal zu betrachten, um in die entgegengesetzte Richtung gehen zu können, weil es angenommen wird, dass der Kurs von Extremwerten zurück zu seinem Durchschnittswert prallen wird. In den meisten Fällen hat Lambert recht.

Wenn wir den Indikator auf „schnell“ setzen (der CCI wird unter dem Preischart angezeigt), können wir uns ansehen, wo die CCI-Linie den „Standardkanal“ verlässt und erkennen, dass in vier Fällen der Indikator richtig lag (1) Im fünften Fall (2) nahm der Kurs ab.

Was ist im fünften Fall falsch gegangen? Das Problem ist die Art des Indikators. Es ist ein Oszillator, ein Flat-Indikator, der „faltet“, wenn ein Trend erscheint. Solange es Kursschwankungen innerhalb eines bestimmten Bereichs gibt, erkennt CCI die Umkehrungen perfekt. Sobald der Kurs eines Vermögenswertes aber in einer bestimmten Richtung an Bedeutung gewinnt, fangen an,falsche Signale zu entstehen.

Die CCI-Formel

Lassen Sie unsanschauen,was eigentlich unter der Haube ist, um zu verstehen, wie man den Algorithmus vom Indikator richtig einsetzen kann. Falls Sie in Panik geraten, wenn Sie eine mathematische Formel sehen, können Sie einfach zum nächsten Abschnitt springen. Aber es ist nicht verkehrt zu verstehen, wie dieses Werkzeug funktioniert, so dass Sie das Beste aus ihm machen können. Der Strom von Marktgeschäften bildet eine Kerze mit vier Preispunkten: Eröffnungspreis (1) und Schlusspreis (2), und zwei Extreme – ein Höchstpreis (4) und ein Tiefstpreis (3).

Donald Lambert benutzte den Durchschnittspreis der Extreme sowie den Schlusspreis und nannte diesen Wert :den typischen Preis (tp):

Da diese Berechnung für jede Kerze in der gewählten Periode vorgenommen wird, können wir die Durchschnittswerte mit dem einfachen gleitenden Mittelwert SMA (tp) erhalten:

Die Bestimmung des stabilen Preiskanals erfolgt durch die Ermittlung aller ,vom typischen Preiskanal und seiner mittleren gleitenden Durchschnittsabweichung (Moving Average Deviation (MAD) abweichender Bereiche. Die Abweichungen werden in modulo (in absoluten Werten) dargestellt.

Sobald das Problem mit dem Kanals gelöst ist, müssen wir nur die Position der aktuellen Abweichung vom typischen Preis in Vergleich mit etablierten MAD setzen.

Aber was wird als Maßstab für die Ebene der „normalen“ Abweichung dienen?

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Donald Lambert wählte einen Faktor von 2/3, basierend auf der Berechnung der Wahrscheinlichkeitsdichte der allgemeinen Normalverteilung. Wir erinnern uns alle an die „Drei-Sigma-Regel“. Es gibt eine Wahrscheinlichkeit von 99,73%, dass zufällige Werte innerhalb von drei Abweichungen liegen, und beim Überschreiten 2er von den, wird eine Korrektur verursacht. Dies ist ein allgemeiner Ansatz, der in vielen Indikatoren dieser Art verwendet wird:

2/3 = 1 / 0,015 und die abschließende CCI-Formel lautet wie folgt:

Die Ebenen,die den Kanal definieren, werden als 100 angegeben (+100 ist die obere Grenze und -100 ist die untere Grenze). Genau wie für andere Oszillators sind Überkaufte und Überverkaufte Niveaus typisch für CCI. Bei einer flachen Marktentwicklung verlässt der Preis selten den Kanal.

So verwenden Sie den CCI-Indikator

Bisher haben wir zwei grundlegende Strategien zur Verwendung der Oszillatorsignale entwickelt: Durchbruch von den Ebenen +100 und -100.

Kaufen Sie ein Asset , wenn die CCI-Linie +100 durchbricht:

Verkaufen Sie ein Asset, wenn die CCI-Linie -100 durchbricht:

Um in flachen Kanälen handeln zu können, öffnen Sie eine Order, wenn der Wert 100 überschritten wird,oder wenn die Linie von diesem Niveau nach oben oder unten abprallt.Das folgende Bild zeigt, wie ein CCI-Signal aussieht:

Ein Signal, das in einem flachen Kanal zu sehen ist, sieht folgendermaßen aus: Beobachten Sie, wann die Linie das Niveau von -100 überquert, nun soll man bereit zum Handel sein,wenn der Indikator umdreht und das gleiche Level überschreitet, dann ist die Zeit für einen Kauf gekommen.

CCI-Strategien

Es gibt Break-Even-, Trend- und Counter-Trend-Strategien.

Break-even-Handel

Break-even-Strategien haben ihre Bedeutung aufgrund eines gut entwickelten „Step“ – Ansatzes für Market Maker,die ihre Positionen aufbauen möchten,nicht verloren.

Wie funktioniert es? Hinter jedem Vermögensgegenstand steht ein Unternehmen, das sich auf dieses Finanzinstrument spezialisiert und es ständig auf beiden Seiten des Marktes handelt. Dank Market Maker, kann jeder Kunde Währungen 24 Stunden am Tag kaufen oder verkaufen und dabei immer den fehlerlosen „Marktpreis“ erhalten. Große Finanzinstitute nutzen Dienstleistungen von Market Maker. Eine große Menge an Kapital sollte allmählich in den Markt eingeführt werden, damit der Eintrittspreis sich nicht zu erhöhen oder zu senken beginnt. So könnten flache Marktbedingungen tatsächlich eine Aufbauposition repräsentieren. Wenn Nachrichten auf den Markt kommen, eilen alle Händler mit „dieser Nachricht“ zu handeln, während der Market Maker seine bisherige Position teilweise „weg gibt“ und vielleicht sogar eine neue auf dem Höhepunkt dieser Bewegung einrichtet.

Der Markt wird als eine Reihe von flachen Abschnitten einer Gruppe von Handelspositionen präsentiert, gefolgt von den Preisangeboten,die zu einer „neuen Ebene“ wachsen.

Handel mit dem Trend

Ein anderer Ansatz besteht auf dem Handel mit dem Trend, vorausgesetzt, dass auch ein schlechter Einstieg, der einen Verlust bringt, nach der Trendkorrektur „herausgezogen“ wird.

Die Counter-Trend-Strategie wird am häufigsten von Scalpers verwendet: Day-Trader mit einer großen Anzahl von Transaktionen (Trading mit Turbo-Optionen) . Um eine Nachverfolgungung beim Verpassen eines Trend zu vermeiden,versuchen die Scalpers die Preiskorrektur mit einer Counter-Trend-Strategie zu „fangen“.

Um eine Strategie aufzubauen, müssen wir eine Reihe von primären und sekundären Indikatoren haben. Schlüsselindikatoren dienen als Signal -„Spender“. Sie werden für den Einstieg in den Handel mit einem Vermögenswert verwendet (Kauf oder Verkauf). Wie bereits erwähnt, haben alle Indikatoren eine gewisse Anzahl von Fehlsignalen.Fehlsignale können öfters vorkommen, da der Oszillator nur für den Handel im Flat-Modus für einen Abschnitt einer gerichteten Bewegung verwendet werden darf.

Um diese Signale herauszufiltern, würde es helfen, einen Trendindikator zu verwenden, aber diese Art von Indikatoren kann während der seitlichen Bewegung auch falsche Signale liefern. Also müssen wir Filter verwenden, die bestimmen, ob es ein gerichteter Trend ist oder eine seitliche Bewegung auf dem Markt herrscht.

CCI ist ideal für die Entwicklung einer Handelsstrategie, weil, wie wir gesehen haben,der Indikator-Algorithmus macht Angaben während eines Trends und während einer seitlichen Bewegung. Unser Ziel bei der Erstellung einer Trading-Strategie ist es, Indikatoren auszuwählen, die den Zustand des Marktes ermitteln können: seitliche Bewegung oder Trend. Idealerweise würden diese zusätzlichen Indikatoren dazu beitragen, Elemente des Gegen-Trend-Handels in unsere Strategie aufzunehmen.

Nachdem wir das Konzept unserer Strategie definiert haben und unser Ziel mit CCI als Signalgeber festgelegt haben, können wir beginnen, zusätzliche Filter zu wählen.

HINWEIS: Dieser Artikel ist keine Investmentberatung. Jegliche Bezugnahme auf historische Kursbewegungen oder -niveaus dient rein informativen Zwecken und basiert auf externen Analysen, und wir übernehmen keine Garantie dafür, dass solche Bewegungen oder Niveaus in Zukunft erneut auftreten.
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Alligator Indikator 2020 – Gleitende Durchschnitte mit Grips

Gleitende Durchschnitte sind nicht nur im Trading ein gängiges Hilfsmittel, um Analysen durchzuführen, sondern finden sich auch in vielen Bereichen der Ökonomie. Sie sind sehr einfach zu berechnen und stellen aufgrund der breiten Anwendung sehr zuverlässige Signalgeber im Trading dar. So sind viele Indikatoren auf der Basis gleitender Durchschnitte entstanden. Darunter fällt auch der Alligator Indikator.

Der Alligator Indikator gehört daher – wie auch die Moving Average – zu den Trendfolgeindikatoren und hat seine Schwächen in Seitwärtsmärkten. Auch hier ist eine Filterung mithilfe anderer Indikatoren möglich, doch schauen wir zunächst einmal, was der Indikator aussagt und was er wirklich kann.

Alligator Indikator: Berechnung und Interpretation

Der Alligator Indikator wurde von Bill Williams, einem berühmten aus den USA stammenden Trader und technischen Analysten erfunden. Die Kalkulation der Moving Averages kommt folgendermaßen zustande:

  • Durchschnittspreis= (Hoch+Tief)/2
  • Blaue MA (Kiefer)= berechnet für 13 vergangene Perioden und 8 Perioden in die Zukunft
  • Rote MA (Zähne)= berechnet für 8 vergangene Perioden und 5 Perioden in die Zukunft
  • Grüne MA (Lippen)= berechnet für 5 vergangene Perioden und 3 Perioden in die Zukunft

Dabei stellt die blaue MA den langsamsten Durchschnitt dar. Die Interpretation kann nach folgenden Regeln erfolgen:

  • Wenn die Lippen-Linie die anderen Linien von oben nach unten kreuzt, sollten Trader zu Short-Positionen tendieren oder andersherum.
  • Wenn die Linien sich parallel zueinander bewegen, sollte die eingegangene Position gehalten werden.
  • Wenn die Linien beginnen, gegeneinander zu laufen, so ist das Ende des Trends nahe. An dieser Stelle sollten Trader ihre Positionen schließen.
  • Wenn die Linien sich sehr eng umeinander drehen, liegt eine Seitwärtsphase vor und der Trader sollte sich zunächst aus dem Markt heraushalten.

Alligator Indikator in der Praxis

Es ist immer empfehlenswert, die oben aufgestellten Interpretationsregeln zu überprüfen. Denn oft handelt es sich dabei um Regeln, die allgemein definiert sind. Sie sind zwar nicht falsch, doch in der Praxis häufig optimierbar. Schauen wir uns das am Dow Jones Index und dem Futures Kurs an.

Screen 1: 4-Stundenchart des Dow Jones

Gemäß der oberen Definition müsste eine Position eingegangen werden, wenn die grüne Linie beginnt, die anderen Linien von oben oder unten zu kreuzen. Im Chart haben wir diese Zeitpunkte markiert (Pfeile von links nach rechts).

Was uns direkt auffällt, ist, dass dieses Signal mal zu früh und mal zu spät kommt. Zwar hätte es im Falle des ersten und zweiten Trends gut funktioniert, doch im dritten, vierten und fünften Fall hätte das Signal keinen Erfolg gebracht. Eine Optimierung ist daher von Vorteil. Schauen wir uns das Chart noch einmal an und versuchen, den Beginn eines Trends – und was der Indikator in dieser Zeit im Detail gemacht hat – zu identifizieren.

Screen 2: 4-Stundenchart des Dow Jones

Der erste Abwärtstrend wird eindeutig durch das Kreuzen der grünen Linie von oben nach unten angezeigt, wie es auch die Definition hergibt. Auch der zweite Trend wird der Definition nach korrekt angezeigt. Doch wie wir bereits wissen, kommen in Folge auch Fehlsignale.

Darüber hinaus sehen wir auch, dass Abwärtstrends mithilfe des Indikators viel eindeutiger angezeigt werden, denn es fällt auf, dass die blaue – und nicht die grüne – Linie beim Abwärtstrend jedes Mal ein super Signal gegeben hätte: und zwar, wenn sie die anderen beiden von links nach rechts kreuzt, bevor sie in den Abwärtstrend übergeht. Wir können daher schon hier eine neue, optimierte Definition aufstellen.

Diese würde allerdings nur Short-Bewegungen betreffen, denn schaut man sich die Aufwärtstrends an, so würde ein Einstieg mit dieser Definition in den meisten Fällen zu spät erfolgen. Daher müssen wir für die andere Richtung eine abweichende optimierte Definition aufstellen.

Und hier sieht es tatsächlich so aus, als würde sich die grüne Linie besser eignen. Jedoch sollte man nicht drauf warten, dass sie die anderen Linien kreuzt, da das wieder einmal zu spät wäre; möglicherweise würde ein Kreuzen der roten Linie bereits ausreichen.

Fazit – Alligator optimiert

Die allgemeingültigen Interpretationen bei Indikatoren sollen meist nur einen Rahmen vorgeben. Daher ist eine Optimierung bei fast allen Indikatoren zu empfehlen, um eine bessere Signalgebung zu bewerkstelligen.

Im Falle des Alligator Indikators sollte daher erfahrungsgemäß zwischen Auf- und Abwärtstrends unterschieden werden. Da Abwärtstrends dynamischer ablaufen, kann der Alligator Indikator bessere Signale in diese Richtung liefern als umgekehrt. Bei der Festlegung einer Strategie könnte es daher eine Überlegung wert sein, nur Abwärtsbewegungen bei der Signalgebung zu berücksichtigen. Schon allein hierdurch ließen sich Fehlsignale deutlich reduzieren.

Im nächsten Beitrag werden wir eine solche Strategie mithilfe des Alligator Indikators vorstellen. Der Broker Binary.com ist ein etablierter Broker für den Handel mit binären Optionen und ein guter Partner, um derartige Strategien zu testen.

Screen 3: Webseite des Brokers Binary.com

Hier finden Sie Informationen zum DeMarker Indikator.

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DeMarker Indikator im Überblick 2020: So bestimmen Sie die Trendstärke

Der DeMarker Indikator ist bei Trade-Anfängern eher unbekannt. Entwickelt von dem technischen Analytiker Thomas DeMark, der den Indikator in seinem Buch „Wissenschaft der technischen Analyse“ vorgestellt hat, wird er vor allem gern in automatisierten Handelssystemen angewandt und ist unter anderem auch im Forex-Bereich sehr beliebt.

Dabei misst der Indikator – ähnlich wie der RSI (Relative-Stärke-Indikator) – die Stärke des Trends und kann daraufhin deuten, wann der Markt erschöpft ist oder ab wann es möglicherweise zu einer Wende im vorherrschenden Trend kommen könnte. Der DeMarker Indikator gehört daher zu der Gattung der Oszillatoren.

Wie wird der DeMarker Indikator berechnet?

Die Berechnung des DeMarker Indikators ist nicht sehr kompliziert. In Worten ausgedrückt vergleicht der Indikator die Price Action der Vorperiode zu der aktuellen Periode und bildet einen Durchschnittskurs, womit die Stärke des Trends sichtbar wird. Dabei werden – wie für Oszillatoren üblich – überkaufte und überverkaufte Märkte identifiziert.

Die Formel wird durch folgende Berechnungen aufgestellt:

  1. Zunächst wird ein Zeitintervall festgelegt (in der Regel ist das der Wert 14).
  2. Ermitteln des maximalen Kurses DeMax = (aktuelles Hoch) – (Hoch der Vorperiode); ist der Wert kleiner als 0, wird stets der Wert 0 gesetzt.
  3. Ermitteln des niedrigsten Kurses DeMin = (aktuelles Tief) – (Tief der Vorperiode); auch hier wird immer der Wert 0 gewählt, wenn der reale Wert unter 0 liegt.
  4. DeMarker Indikator = Gleitender Durchschnitt von DeMax / gleitender Durchschnitt von DeMax + gleitender Durchschnitt von DeMin

Die Interpretation des DeMarker Indikators

Wie sich anhand der Formel deutlich zeigt, macht sich auch der DeMarker Indikator gleitende Durchschnitte zunutze. Das Verhältnis der Price Action in Form von gleitenden Durchschnitten wird sodann als eine um die Bereiche 0 und 1 oszillierende Linie angezeigt. Es kommen allerdings auch Werte zwischen -100 und 100 vor. Die Aussage bleibt jedoch die gleiche.

  • Der Bereich oberhalb 0,7 zeigt eine überkaufte Situation an.
  • Der Bereich unterhalb 0,3 zeigt eine überverkaufte Situation an.

Der Wert des Indikators steigt, sobald sich der DeMax-Wert ebenfalls erhöht. Da es in der Regel jedoch öfter DeMax-Werte als DeMin-Werte gibt, wird der Aussage des Indikators seitens der Analysten bei Markthochs mehr Gewicht beigemessen als bei Tiefs.

Eine gängige Analyse des Indikators ist die Identifikation von Preisdivergenzen. Steigt der Kurs weiterhin an, während der DeMarker Indikator bereits fällt, so ist dies insbesondere bei erreichten Hochs ein Indiz für kurz- bis mittelfristige Trendwenden. Das folgende Chart des S&P 500 Index Futures zeigt diesen Umstand sehr deutlich.

Screen 1: Tageschart des S&P500

Besonders in überkauften Bereichen hätten die Preisdivergenzen gute Indikatoren für Trendwenden sein können, während Wenden von unten nach oben zu dynamisch abliefen, um eine Preisdivergenz auszubilden. Eine überverkaufte Zone hat der Indikator dennoch angezeigt.

Oszillatoren haben sich in Kombination bewährt

Wie die meisten Oszillator-Indikatoren hat sich auch der DeMarker Indikator im Verbund mit anderen Indikatoren oder technischen Setups bewährt. Beispielsweise könnte eine Position eröffnet werden, wenn …

  1. der DeMarker Indikator sich im überkauften Bereich befindet,
  2. eine Preisdivergenz besteht,
  3. der Aufwärtstrend gebrochen wurde
  4. und ein Volumenindikator eine fallende Tendenz aufweist.

Im nächsten Beitrag zum Thema Strategien werden wir ein Handelssystem mit dem DeMarker Indikator vorstellen. Derweil lässt sich der Handel auf der Basis von technischen Indikatoren auch über den Broker BDSwiss bewerkstelligen. Der Broker gehört zu den am längsten am Markt etablierten Brokern auf Zypern und bietet einige Services für seine Kunde an.

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